한국거래소, KRX Bloomberg 코스피 200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수 발표

한국거래소는 코스피 200과 위클리옵션에 투자하는 파생전략지수인 KRX Bloomberg 코스피 200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수를 발표한다고 16일 밝혔다.

오는 21일 공개될 이 지수는 블룸버그의 선진방법론을 이용하여 시장 상황 변화에 대응할 수 있는 커버드콜 전략지수를 공동 개발하였다.

KRX Bloomberg 코스피 200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수는 코스피 200에 투자하면서 옵션 내재변동성을 활용한 지표에 따라 시장 상황을 예측하여 콜옵션 매도 여부를 결정하는 커버드콜 전략을 추구한다.

기초자산 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 시장 상황에 따라 콜옵션 매도 여부를 결정함으로써 옵션 프리미엄 수취와 함께 코스피 200 상승에 따른 이익에 참여할 수 있다.

2019년 9월 이후 이 지수의 누적 수익률은 33.2%로 코스피 200 위클리 커버드콜 지수 대비 14.9%p 초과수익을 기록했다.

특히 주가 상승기에 높은 수익률을 보이며 장기적으로 성과가 우수한 것으로 나타났다.

한국거래소 측은 “동 지수는 ETF 등의 기초지수로 활용되어 시장 상황에 대응하면서 안정적 수익을 추구하는 투자 수요를 충족할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 새로운 컨셉과 고도화된 방법론을 적용한 선진적인 지수의 개발을 위해 적극 노력할 계획”이라고 밝혔다.