[단독]"라임사태는 대신-신한금투-라임 공동 작품"...금감원, 무역금융펀드 부실 은폐 '신금투'에 영업정지 내리나

【 앵커멘트】
라임자산운용과 초대형IB증권사들이 맺은 총수익스와프, TRS계약에 따라 개인투자자들만 원금 전액 손실이라는 피해를 볼 것이라는 전망이 나오고 있는데요.
이같은 라임 사태가 펀드 가치 추락에도 원금 손실을 최소화할 수 있는 TRS계약의 유혹에 빠진 초대형 IB와 펀드 판매사의 부도덕한 거래에서 비롯됐다는 정황이 속속 드러나고 있습니다.

이나연 기자의 단독 보도입니다.


【 기자 】
대신증권은 지난해 8월 9일 투자자들에 여러 의혹에 대해 해명하기 위해 설명회를 열었습니다.

▶ 인터뷰 : 전 반포WM센터장
- "그 당시 신한금융투자 PBS에 있는 그 직원이 "형, 그러면 대신증권에서 펀드를 만들면 우리가 TRS 무조건 할게."(라고 했어요.) "

펀드 판매사와 신한금융투자 프라임브로커리지서비스(PBS) 업무 담당자들이 TRS계약을 조건으로 라임 펀드를 공동 기획했다는 의혹을 낳는 대목입니다.

다시말해 라임 펀드는 판매사와 신한금융투자의 운용 지시를 받아 만든 OEM펀드라는 것입니다.

판매사가 자산운용업 인가를 받지 않고도, 자산운용업을 영위하는 효과를 발생시킬 수 있어 자본시장법상 금지돼있습니다.

▶ 인터뷰 : 전 반포WM센터장
- "신한금융투자 너희가 우리 TRS 써줘, 우리 펀드 이렇게 만들게, 이게 처음에 나온게 테티스 1호, 타이탄 1호였어요. 이러면서 처음 시작이 됐었고. "

한계기업 CB에 투자한 과정도 석연치 않습니다.

CB 투자 리스크를 헷지하기 위해 반드시 담보를 설정한다고 투자자들에게 설명했지만,

한계기업의 경우, 담보를 제공할 수 없어 CB를 발행하는 경우가 대부분입니다.

▶ 인터뷰 : 전 반포WM센터장
- "저희가 투자한 전환사채 중에서 거래 정지된 곳이 있어요.파티게임즈, 한류타임즈 거래 정지됐거든요. 만약 무보증 CB였으면 모두 여러분들 손실로 갔을 거에요. 우리가 담보로 잡아서 파티게임즈는 이번 달 초에 다 상환받았고요. 전혀 손실이 없는 겁니다. 전부 다 90% 이상 저희는 담보를 잡고 있어요. 그렇기 때문에 한계기업, 좀비기업에 투자를 진행해요."

90% 이상이 담보가 있는 CB여서 부도가 나지 않는 한, 위험하지 않다고 강조했습니다.

▶ 인터뷰 : 전 반포WM센터장
- "이종필 부사장하고 얘기했어요. 야, 좀비기업도 좋은거야, 좀비 아시죠? 절대 죽지 않아요. 얘는 어떤 상황이 있더라도 항상 살아요. 좀비기업이 좋은 거 아니냐, 절대 부도 안나고 끝까지 사는 기업인데, 야 우리 이런 기업에 투자하자. 한계기업에 투자해서 좀비기업을 만들자 이러면서 농담을 했는데…"

한편 금융감독원은 무역금융펀드의 부실을 은폐한 신한금융투자에 대해 '영업정지' 처분을 내릴 것이라고 전해졌습니다.

신한금융투자 측은 이에 대해 "확인된 바 없다"고 밝혔으며, 테티스와 타이탄에 대해서도 "TRS를 한 적이 없다"고 말했습니다.

매일경제TV 이나연입니다.