‘분산효과 높고 경기 국면 변화에 강하다’…한화운용, 디딤펀드 출시

“자산간 상관관계의 정밀한 분석을 통해 분산효과를 높이고 경기 국면 변화에도 흔들리지 않는 안정적인 포트폴리오를 구축하겠다.

”
차덕영 한화자산운용 연금솔루션사업본부장은 15일 징행된 서울 여의도 금융투자협회에서 언론 간담회에서 이같이 말했다.

한화운용이 출시한 ‘한화디딤안정성장자산배분’펀드는 디폴트옵션(사전지정운용제도)으로 지정 가능한 펀드 종류 중 하나인 ‘BF펀드(Balanced Fund, 밸런스드펀드)’ 유형의 자산배분형 펀드다.

차 본부장은 “금융시장이 흔들리더라도 한 개인의 소중한 노후자금을 안정적으로 성장시킬 수 있도록, 퇴직연금 투자자가 원하는 가치를 운용전략에 반영했다”며 “든든한 노후 준비를 돕는 연금 솔루션을 찾는다면 한화디딤안정성장자산배분펀드가 좋은 선택지가 될 것”이라고 했다.

‘한화디딤안정성장자산배분’펀드는 물가상승률과 GDP(국내총생산) 성장률 합의 장기 평균인 6%에 +α(알파) 수익을 추구해 투자자의 장기 자본 축적이 가능한 위험중립형 펀드를 지향한다.

인플레이션을 이기는 투자를 위해서는 경제성장에 따른 자산가치 상승 향유, 물가상승에 따른 화폐가치 하락 방어가 필요하다는 게 상품 출시 배경이다.

펀드는 세계 최대 헤지펀드 브리지워터 어소시에이츠의 창립자인 레이 달리오의 ‘올웨더 포트폴리오’ 운용전략을 중용하되, 거시경제 지표를 활용한 보다 정밀한 상관관계 분석을 통해 한 단계 높은 분산효과를 달성하는데 중점을 뒀다.

한화디딤안정성장자산배분‘펀드는 자산별 특성에 맞는 환헤지 전략을 추구한다.

환오픈 시 변동성 감소 효과가 있는 주식 관련 자산은 장기적 위험 대비 성과 개선을 위해 환오픈 전략을 활용하는 반면, 환헤지시 변동성 감소 효과가 있는 외화 표기 채권 관련 자산은 60% 이상 환헤지를 실행하여 자산별 특성에 맞는 환헤지 전략을 사용한다.