한투운용 'TDF알아서ETF포커스' 시리즈, 빈티지서 수익률 1위

한국투자신탁운용은 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈가 2022년 11월 출시 이후 전체 빈티지에서 수익률 1위를 기록했다고 오늘(30일) 밝혔습니다.

펀드평가사 KG제로인에 따르면 어제 기준 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 설정 이후 수익률은 29.97~39.01%(퇴직연금 온라인 클래스 기준)로 설정된 8개 빈티지 모두 국내 전체 TDF 중 각각 빈티지별 수익률 1위를 차지했습니다.

그 중 한국투자TDF알아서ETF포커스2060펀드(혼합-재간접형, C-Re클래스)가 39.01%로 가장 높은 수익률을 기록했습니다.

한국투자신탁운용은 지난 2023년 국내 자산운용사 최초로 장기자본시장가정(LTCMA)를 발표한 바 있습니다.

LTCMA는 40년 이상의 경제 지표를 토대로 자산군별 기대수익률, 변동성, 상관관계 등을 분석해 자산 조합을 찾는 방법론입니다.

한국투자신탁운용은 LTCMA를 통해 환노출한 글로벌 주식과 국내 채권 조합이 최적의 전략이라는 결과를 도출했으며, 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 자산배분 전략에 활용한 덕분에 우수한 운용 성과를 얻을 수 있었다는 평가입니다.

샤프지수(위험 조정 수익률)도 우수합니다.

샤프지수는 위험 관리 능력을 의미하는 지표로 1이라는 위험을 감수할 때 얻을 수 있는 초과수익을 측정한 수치입니다.

수치가 높을수록 위험 대비 우수한 운용 성과를 의미합니다.

해당 TDF의 설정 이후 샤프지수는 1.82~2.06으로 국내 전체 TDF 중 1위를 기록했습니다.

생애주기펀드(TDF)는 투자자의 목표 시점(빈티지), 주로 은퇴 시점까지 안정적인 성과를 낼 수 있도록 자산 배분 비중을 자동으로 조정하는 펀드입니다.

초기에는 주식과 같은 위험자산 비중을 높게 유지하다 목표 시점이 가까워질수록 안전자산 비중을 높이는 방식으로 변경됩니다.

한국투자신탁운용은 총 8개 빈티지 TDF 상품 라인업을 갖추고 있으며, 이 중 골드2080 빈티지는 국내 자산운용사 중 유일하게 운용하고 있습니다.

박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부 전무는 "해당 펀드 시리즈의 성과는 자체 리서치를 통한 효과적인 자산 배분 전략과 엄격한 리스크 관리 덕분"이라며 "ETF로 운용하는 만큼 보수가 낮고 효율적인 분산투자가 가능하다"고 말했습니다.

[ 윤형섭 기자 / yhs931@mk.co.kr ]