금감원, 산업은행 리스크관리 미진 등 지적

산업은행이 내부자본 관리 업무 미비 등 리스크관리와 관련해 금융감독원으로부터 지적을 받았습니다.

금융권에 따르면 금융감독원은 지난 29일 산업은행에 대해 경영유의사항 11건, 개선사항 13건을 조치요구했습니다.

산업은행은 자기자본비율과 관련해 관리계획 수립 시 실적을 산출 근거별로 비교 분석하지 않아 목표 설정의 적정성을 판단하기 어려워 보완이 필요한 것으로 드러났습니다.

또 국내은행의 총자산 대비 유가증권의 비율은 평균 15.5%인데 반해 산업은행은 유가증권의 비율이 28%로 가치변동 리스크가 큰 상황이지만 이를 관리계획 수립 시 고려하지 않았습니다.

또 바젤기준 유예 만료로 2018년부터 자기자본비율 2.9%포인트 하락이 예상되나 세부대비책을 마련하지 않았습니다.

이외에도 리스크관리에 대한 금감원의 지적이 이어졌습니다.

산업은행은 내부자본 산출 시 중요 리스크에 대해 자회사의 리스크를 인식하지 않고 있고, 경영정보시스템을 통해 이사회와 경영진에 리스크와 관련한 정보를 제공해야하나 경영정보시스템에 경영진에 대한 리스크 관련 보고기능이 마련돼 있지 않아 있습니다.

신용익스포져 한도관리 업무도 미진한 부분이 드러났습니다.

금감원에 따르면 산업은행은 신용익스포져가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위해 기업, 계열, 산업별 한도를 설정 관리해야하나 특수목적법인에 대한 익스포져를 실질 차주가 아닌 별도로 관리하는 사례가 드러났습니다.

산업은행은 투자한 회사의 주식에 대해 재무적 어려움 가능성이나 실제 자산가치가 감소하는 사유가 발생할 경우 손상차손을 2회 인식하고 있으나 신용평가 등급에는 이를 반영하지 않았습니다.

금감원은 손상차손 인식 업체를 수시신용평가 대상에 포함시켜 사후관리를 강화할 필요가 있다고 지적했습니다.

이외에도 중요 신상품에 대해 리스크관리협의회에서 사전심의하도록 하고 있으나 대상에 대한 명확한 기준이 없었습니다.

금감원은 산업은행의 조건부 승인여신 관리와 손상차손 인식 프로세스 등 리스크관리과 관련해 개선하도록 했습니다.

[김용갑 기자 / gap@mk.co.kr]