경제뉴스를 활용해 만든 경제지표를 국내총생산(GDP) 성장률 예측에 이용하면 정확도가 향상된다는 연구 결과가 나왔습니다.

한국은행 경제통계국 통계연구반 서범석 과장은 16일 '뉴스텍스트를 이용한 경기 예측: 경제 부문별 텍스트 지표의 작성과 활용' 보고서에서 이같은 연구결과를 밝혔습니다.

한국은행은 지난 2005년 1월부터 2022년 3월까지 인터넷 포털사이트에 게재된 기사 100만건(연평균)을 분석했습니다.

'코스피' 등 특정 단어를 포함하는 문장이 등장하는 기사를 추출하고 이들 기사가 전체에서 차지하는 비중을 계산한 뒤 생산, 물가, 고용, 주택가격 등 15개 부문의 경제지표로 작성했습니다.

보고서에 따르면 이렇게 작성된 뉴스텍스트 기반 경제지표를 기존 예측모형인 동적인자모형(DFM) 기반 선형모형에 추가하면 'GDP 전년동기대비 증가율 예측' 평균오차는 기존 0.743에서 0.681로 낮아졌습니다.

이는 예측 정확도가 향상됐다는 의미입니다.

또 작성한 텍스트 지표 대부분은 공식 통계와 높은 상관관계를 보였으며, 0∼9개월 선행하는 것으로도 나타났습니다.

[ 김용갑 기자 / gap@mk.co.kr ]

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